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重大利好!券商股票交易接口有望对量化私募

发布时间:2019-02-02  分类:玖富娱乐新闻中心  作者:dadiao  浏览:34



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文章来源:证券时报、东方财富网

前言:时至年关,券商行业似乎在“寒风阵阵”中艰难越冬,各种变相降薪、花式裁员、年终奖缩水的消息纷至沓来,证券从业人员的无奈在各大媒体以各种形式展现在公众面前,透露出普遍的行业忧虑。




现在,暖意来了,据券商中国记者近日获悉,券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后,这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统(程序化交易)直连券商,将重新可行。据悉,部分券商已在积极推介相关业务,主动接洽量化私募,业内人士认为,此举将对A股流动性带来一定利好而量化的相关策略的效率也将有所提升。







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多家券商确认将放开


华南某券商机构业务部人士向记者透露,该公司即将对量化私募放开其股票交易系统接口。“现在具体政策还没对外公布,但放开是一定的了,我们是首批获准放开股票接口的券商之一,公司正在积极推进这个事情。”该人士表示。

不过,上述华南券商机构业务部人士还向记者表示,首批放开该业务的并不包括三家上海本地券商,“这可能和各地监管部门的态度有关。”

该事件将对量化私募管理人带来较大影响。据介绍,券商接口放开后只要量化私募管理人有自己的系统,就可以直连券商柜台,无需托管环境下的文本交互来交易,极大减小了交易延迟。

上海某量化私募负责人称:“最近有多家券商和我们提过这件事情,如果正式放开股票接口,我们的交易策略速度能够提高,真正做到全自动化,和期货一样。之前有些量化私募与券商的合作是打擦边球,券商向合作私募象征性采购其交易系统,以券商所有系统名义接入,然后再提供给私募使用。这样做有不少限制,比如私募托管服务器要放在券商,券商系统和私募策略多出一道交互工序。”




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头部券商与量化私募或迎关键利好


此前,证监会发布声明,表示将加快三方面工作。其中一条强调要优化交易监管,减少交易阻力,增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预,让市场对监管有明确预期,让投资者有公平交易的机会。中央政治局会议新增对资本市场改革表述:围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展,明确提出资本市场要“激发活力”。



对于此次监管向量化私募放开交易接口的意图,业内人士普遍理解为活跃市场交易。援引东方财富网报道,北京一家量化基金负责人告诉中国证券报记者,“15日,有券商表示,希望我们把交易账户开到他们那儿去。他们说,已有放开股票交易接口的消息。如果确实放开,会第一时间联系我们。”但券商股票交易接口能否真正放开还需等消息。不过,16日恒生电子高开,看来市场对此已有反应。

前述广州量化私募合伙人分析称,监管此举可能意在刺激市场。“整体而言对量化对冲是利好。目前市场成交量低迷,监管也希望市场能更活跃。”但在他看来,即使放开接口也不能完全解决市场热度问题,“现在市场缺的是信心。”

招商证券非银团队表示,“量化交易能够明显提供流动性,优化接入方式,能够明显提升量化产品交易效率,丰富交易策略实施。”对于量化私募尤其是高频交易策略来说,提高交易效率、降低交易冲击成本对于策略的有效性非常关键。




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总结


上述私募人士表示,券商和量化私募其实都非常期待这一领域的放开。量化私募系统重开后,券商通过与量化私募的合作可以在佣金和资产配置上收获更多的增量,量化私募则可借助券商,对接机构资金或高净值客户。而这次量化私募交易接口开放后以自动化提升交易策略速度,一些高频交易的量化基金将会有更多的发挥空间。




    

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